PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNJ с CCJ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или CCJ.

Корреляция

Корреляция между URNJ и CCJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности URNJ и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.94%
55.12%
URNJ
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.71

CCJ:

-0.20

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.89

CCJ:

0.05

Коэф-т Омега

URNJ:

0.90

CCJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.64

CCJ:

-0.24

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.17

CCJ:

-0.49

Индекс Язвы

URNJ:

32.22%

CCJ:

19.43%

Дневная вол-ть

URNJ:

53.62%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

URNJ:

-48.02%

CCJ:

-28.05%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью -14.40%.

URNJ

С начала года

-18.25%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-35.95%

1 год

-38.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

34.63%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URNJ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNJ: -0.71
CCJ: -0.20
Коэффициент Сортино URNJ, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNJ: -0.89
CCJ: 0.05
Коэффициент Омега URNJ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
URNJ: 0.90
CCJ: 1.01
Коэффициент Кальмара URNJ, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNJ: -0.64
CCJ: -0.24
Коэффициент Мартина URNJ, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNJ: -1.17
CCJ: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.20
URNJ
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и CCJ

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CCJ в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.30%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и CCJ

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.02%
-28.05%
URNJ
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и CCJ

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
16.91%
URNJ
CCJ