PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNJ с CCJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URNJ и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNJ и CCJ

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		18.53%45.35%-18.34%19.92%
CCJ
Cameco Corporation		21.47%78.38%19.47%51.68%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 21.47%.

URNJ

1 день
1.98%
1 месяц
-17.92%
С начала года
18.53%
6 месяцев
11.54%
1 год
125.27%
3 года*
30.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCJ

1 день
2.32%
1 месяц
-11.62%
С начала года
21.47%
6 месяцев
33.36%
1 год
166.38%
3 года*
62.25%
5 лет*
45.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Cameco Corporation

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с GCL.LURNJ с UECURNJ с VOOURNJ с RING
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

URNJ vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJCCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

3.07

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.58

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

6.64

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

17.53

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Корреляция

Корреляция между URNJ и CCJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и CCJ

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CCJ в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.55%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и CCJ

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и CCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

URNJCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-87.53%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-25.69%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.12%

-17.12%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-46.28%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

9.73%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и CCJ

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNJCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

16.63%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.83%

41.74%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.34%

54.63%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.22%

49.69%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.22%

46.28%

+6.94%