PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URNJ с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNJ и CCJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение URNJ с CCJ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ).

URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URNJ или CCJ.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNJ:

-0.62

CCJ:

0.29

Коэф-т Сортино

URNJ:

-0.87

CCJ:

0.60

Коэф-т Омега

URNJ:

0.90

CCJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

URNJ:

-0.64

CCJ:

0.24

Коэф-т Мартина

URNJ:

-1.18

CCJ:

0.47

Индекс Язвы

URNJ:

31.89%

CCJ:

20.14%

Дневная вол-ть

URNJ:

54.59%

CCJ:

48.41%

Макс. просадка

URNJ:

-59.21%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

URNJ:

-37.65%

CCJ:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 14.21%.

URNJ

С начала года

-1.94%

1 месяц

19.95%

6 месяцев

-18.89%

1 год

-34.22%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCJ

С начала года

14.21%

1 месяц

33.42%

6 месяцев

1.20%

1 год

10.97%

3 года

35.60%

5 лет

43.08%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Cameco Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNJ и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг риск-скорректированной доходности URNJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNJ c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и CCJ

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности CCJ в 0.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		4.42%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок URNJ и CCJ

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и CCJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и CCJ

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...