PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs 26.12%/yr for URNM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и URNM

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%33.60%

Correlation

The correlation between URNJ and URNM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between URNJ and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNJ и URNM

Секторы
URNJ
URNM

Энергетика

95.1%
97.4%

Сырьевые материалы

4.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
URNM
97.4%

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
URNM
2.6%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

URNM

-

Финансовые услуги

URNJ

-

URNM

-

Здравоохранение

URNJ

-

URNM

-

Промышленность

URNJ

-

URNM

-

Недвижимость

URNJ

-

URNM

-

Технологии

URNJ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RINGURNJ с VOO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEUURNM с ccj

Доходность на риск

URNJ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.60

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

3.35

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок URNJ и URNM

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-50.78%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-32.04%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-50.78%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-27.31%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-18.03%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

14.81%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и URNM

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

16.06%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

40.27%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

51.44%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

48.29%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

46.89%

+6.43%

Сравнение комиссий URNJ и URNM

URNJ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и URNM

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, URNJ and URNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to URNM (16.06%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs URNM's -50.78%.

On 3-year performance, URNM leads with 26.12% vs 23.94% for URNJ. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 16.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNM has performed better with a 26.12% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.86% for URNM.

URNJ is categorized as Energy Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.85% for URNM.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор