Сравнение TCLEX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TCLEX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.93% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и FIKFX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
TCLEX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TCLEX
FIKFX
Сравнение TCLEX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.20 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.11 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и FIKFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и FIKFX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и FIKFX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -15.03% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.32% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -15.03% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -15.03% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.37% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.74% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.80% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и FIKFX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.05% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.85% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 4.39% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.07% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 4.40% | +2.59% |