- ISIN
- US87244W4583
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции TCLEX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) показал доход в 4.31% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLEX составила 5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCLEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCLEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 1.03% | -3.13% | 3.60% | 1.38% | 0.29% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 1.57% | 0.77% | -1.38% | 0.23% | 1.78% | 2.44% | 0.30% | 1.70% | 1.53% | 1.08% | 0.43% | 0.29% | 11.22% |
| 2024 | 0.32% | 1.21% | 1.67% | -2.34% | 2.32% | 1.25% | 1.62% | 1.44% | 1.27% | -1.63% | 1.80% | -1.72% | 7.31% |
| 2023 | 3.90% | -2.00% | 1.96% | 0.75% | -0.91% | 2.09% | 1.47% | -1.29% | -2.45% | -1.59% | 5.03% | 3.55% | 10.64% |
| 2022 | -2.93% | -1.62% | -0.52% | -4.37% | 0.24% | -4.40% | 4.03% | -2.29% | -5.50% | 2.05% | 4.19% | -1.75% | -12.64% |
| 2021 | -0.35% | 0.78% | 0.49% | 2.23% | 0.75% | 0.81% | 0.80% | 0.86% | -1.91% | 1.81% | -1.25% | 1.49% | 6.62% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.43, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This fund participated in 52.50% of S&P 500 Index downside but only 46.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 46.69%
- Участие в снижении
- 52.50%
Комиссия
Комиссия TCLEX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLEX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCLEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 13.52 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.57 | $0.37 | $0.68 | $1.19 | $0.99 | $0.54 | $0.69 | $0.23 | $0.44 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.33%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.31%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.01%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 28d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.46%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 1d | 9mo 5dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| TCLEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -56.78% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -9.10% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.25% | -18.90% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -25.43% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -33.92% | +16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.72% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLEX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLEX