PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCLEX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и FFGZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
-2.01%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
-0.78%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции TCLEX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.43% против 3.87% соответственно.


TCLEX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.24%
1 год
7.97%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.43%

FFGZX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий TCLEX и FFGZX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.


Доходность на риск

TCLEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCLEXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.12

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.99

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.42

-1.33

TCLEX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCLEXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между TCLEX и FFGZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FFGZX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FFGZX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
5.44%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.46%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FFGZX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FFGZX.


Загрузка...

Показатели просадок


TCLEXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-14.94%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.33%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-14.94%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-14.94%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.09%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.29%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.79%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FFGZX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCLEXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.85%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

2.78%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

4.35%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

5.03%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

4.39%

+2.59%