Сравнение TCLEX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции TCLEX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.43% против 3.87% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и FFGZX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TCLEX
FFGZX
Сравнение TCLEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.12 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.99 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.42 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и FFGZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и FFGZX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и FFGZX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -14.94% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.33% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -14.94% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -14.94% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.09% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.29% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и FFGZX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.85% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 2.78% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 4.35% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 5.03% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 4.39% | +2.59% |