PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLEX с FTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLEX с FTLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCLEX (TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund) and FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TCLEX returned 4.32%/yr vs 3.53%/yr for FTLSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TCLEX charges 0.51%/yr vs 0.00%/yr for FTLSX.

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 5.19%.

TCLEX

1 день
0.21%
1 месяц
1.89%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.40%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.90%

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLEX и FTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		4.31%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%3.43%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-1.40%3.61%

Correlation

The correlation between TCLEX and FTLSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between TCLEX and FTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с PPLIXTCLEX с URINXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZXTCLEX с FIKFX
Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TBLAXFTLSX с PLWIXFTLSX с TCLTXFTLSX с SSBWX

Доходность на риск

TCLEX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLEXFTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.98

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.32

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

14.65

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLEXFTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FTLSX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FTLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLEXFTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-15.74%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.65%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-4.83%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-15.74%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.81%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FTLSX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLEXFTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.79%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.80%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.54%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

5.43%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

4.78%

+2.22%

Сравнение комиссий TCLEX и FTLSX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FTLSX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FTLSX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%0.00%0.00%
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.11%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TCLEX and FTLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTLSX has higher volatility (1.79%) compared to TCLEX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TCLEX dropped -35.33% vs FTLSX's -15.74%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLEX и FTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор