Сравнение TCLEX с FTLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и FTLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund	-2.01%	11.22%	7.31%	10.64%	-12.64%	6.62%	10.95%	15.14%	-4.14%	3.43%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	-0.50%	10.31%	4.72%	8.60%	-11.33%	3.30%	9.04%	10.97%	-1.40%	3.61%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.

TCLEX

1 день: 0.08%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -2.01%

6 месяцев: -0.24%

1 год: 7.97%

3 года*: 7.62%

5 лет*: 3.62%

10 лет*: 5.43%

FTLSX

1 день: 0.20%

1 месяц: -3.46%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 7.42%

3 года*: 6.37%

5 лет*: 2.81%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с TCLEX:

TCLEX с TBLBX TCLEX с VTINX TCLEX с FRIMX TCLEX с PPLIX TCLEX с FFGZX TCLEX с FIKFX TCLEX с URINX

Часто сравнивают с FTLSX:

FTLSX с FXAIX FTLSX с VDC FTLSX с USMV FTLSX с PLTHX FTLSX с PLWIX FTLSX с PBRNX FTLSX с FSNQX

Сравнение комиссий TCLEX и FTLSX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

TCLEX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

FTLSX

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

TCLEX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCLEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCLEX	FTLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.58	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	2.18	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.31	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	2.06	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.09	8.61	-1.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCLEX	FTLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.58	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.53	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.85	-0.27

Корреляция

Корреляция между TCLEX и FTLSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FTLSX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FTLSX в 3.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund	5.44%	5.33%	4.44%	2.95%	5.91%	8.53%	6.93%	3.95%	5.60%	1.72%	3.45%	2.47%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	3.83%	3.68%	3.37%	3.19%	5.28%	4.91%	3.06%	4.44%	4.26%	1.97%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FTLSX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCLEX	FTLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.33%	-15.74%	-19.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.49%	-3.65%	-0.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.31%	-15.74%	-1.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.21%	-3.46%	-0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.02%	-2.86%	-1.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.09%	0.87%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FTLSX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) имеют волатильность 2.22% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCLEX	FTLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.22%	2.12%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.67%	3.10%	+0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.06%	4.82%	+1.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.86%	5.34%	+1.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.98%	4.74%	+2.24%

Сравнение TCLEX с FTLSX

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и FTLSX

Сравнение доходности по годам TCLEX и FTLSX

Доходность по периодам

TCLEX

FTLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCLEX и FTLSX

Доходность на риск

TCLEX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

TCLEX

FTLSX

Сравнение TCLEX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCLEX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и FTLSX

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и FTLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и FTLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)