Сравнение TCLEX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции TCLEX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 5.54% против 4.00% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и FRIMX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
TCLEX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
TCLEX
FRIMX
Сравнение TCLEX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.38 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.31 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.18 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и FRIMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и FRIMX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и FRIMX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -33.73% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.44% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -16.12% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -16.12% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.46% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.74% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.86% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и FRIMX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.13% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.95% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 4.64% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.23% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 4.48% | +2.51% |