PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCLEX с TBLBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLEX с TBLBX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TBLBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLEX или TBLBX.

Корреляция

Корреляция между TCLEX и TBLBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и TBLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCLEX:

0.71

TBLBX:

0.98

Коэф-т Сортино

TCLEX:

1.07

TBLBX:

1.48

Коэф-т Омега

TCLEX:

1.15

TBLBX:

1.21

Коэф-т Кальмара

TCLEX:

0.48

TBLBX:

1.14

Коэф-т Мартина

TCLEX:

2.27

TBLBX:

5.09

Индекс Язвы

TCLEX:

2.16%

TBLBX:

1.63%

Дневная вол-ть

TCLEX:

6.53%

TBLBX:

8.06%

Макс. просадка

TCLEX:

-36.31%

TBLBX:

-18.86%

Текущая просадка

TCLEX:

-5.17%

TBLBX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у TBLBX с доходностью 2.88%.

TCLEX

С начала года

2.20%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-0.10%

1 год

4.58%

5 лет

2.57%

10 лет

2.09%

TBLBX

С начала года

2.88%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCLEX и TBLBX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TBLBX в 0.19%.

TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCLEX и TBLBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCLEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TBLBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBLBX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCLEX c TBLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLBX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и TBLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и TBLBX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TBLBX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		4.34%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%3.89%3.45%4.42%4.46%
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		2.84%2.92%2.14%2.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и TBLBX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -36.31%, что больше максимальной просадки TBLBX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и TBLBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и TBLBX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 1.64%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...