Сравнение URFRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.81% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и TDIFX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
URFRX
TDIFX
Сравнение URFRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.07 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.47 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.12 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и TDIFX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и TDIFX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -12.21% | -27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -2.84% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -12.21% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -12.21% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.83% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.77% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.84% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и TDIFX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.51% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.32% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 4.34% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 5.89% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 5.05% | +7.99% |