Сравнение URFRX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.56% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PPLIX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
URFRX
PPLIX
Сравнение URFRX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.38 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.63 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PPLIX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PPLIX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -55.61% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.42% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -26.85% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -32.67% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.96% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.35% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.37% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PPLIX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.80% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.12% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 15.76% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.44% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.56% | -2.52% |