Сравнение URFRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.55% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и PLTZX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
URFRX
PLTZX
Сравнение URFRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.38 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.66 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.99 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и PLTZX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и PLTZX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -34.01% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.51% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -26.79% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -34.01% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.04% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.67% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.38% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и PLTZX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.97% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.33% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 15.97% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.44% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.96% | -2.92% |