Сравнение PLTZX с JLKYX
PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLTZX returned 11.52%/yr vs 11.32%/yr for JLKYX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и JLKYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTZX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции JLKYX немного отстают с 11.32%.
PLTZX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.66%
JLKYX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLTZX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 11.64% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 14.42% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Correlation
The correlation between PLTZX and JLKYX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between PLTZX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
PLTZX
JLKYX
Сравнение PLTZX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.71 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 11.44 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и JLKYX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и JLKYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -32.55% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.16% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -16.11% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -25.75% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -32.55% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.61% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.17% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и JLKYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 3.58%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.00% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.08% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 13.26% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.40% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.21% | -0.25% |
Сравнение комиссий PLTZX и JLKYX
И PLTZX, и JLKYX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и JLKYX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности JLKYX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.15% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.46% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PLTZX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLKYX has higher volatility (4.00%) compared to PLTZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs JLKYX's -32.55%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZX и JLKYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор