PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTZX с AAAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTZX с AAAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PLTZX returned 9.32%/yr vs 4.45%/yr for AAAMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.57%/yr for AAAMX.

Доходность

Сравнение доходности PLTZX и AAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTZX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AAAMX с доходностью 4.48%.

PLTZX

1 день
0.44%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.04%
1 год
22.84%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.62%

AAAMX

1 день
0.09%
1 месяц
1.86%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.74%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZX и AAAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		9.67%17.76%16.89%20.36%-18.81%12.92%
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		4.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%

Correlation

The correlation between PLTZX and AAAMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between PLTZX and AAAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2060 Fund

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с JLKYXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOXPLTZX с FNGLX
Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с FYTKXAAAMX с FRKMXAAAMX с PMTIXAAAMX с BULIXAAAMX с VLXVXAAAMX с GOOG

Доходность на риск

PLTZX vs. AAAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZX c AAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTZXAAAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.44

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.73

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

12.13

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTZX vs. AAAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAMX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZX и AAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTZXAAAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PLTZX и AAAMX

Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки AAAMX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и AAAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTZXAAAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-19.03%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-4.72%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-6.33%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-19.03%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.84%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.06%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZX и AAAMX

Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTZXAAAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.71%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

4.38%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

5.46%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

7.67%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

7.59%

+8.40%

Сравнение комиссий PLTZX и AAAMX

PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AAAMX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZX и AAAMX

Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности AAAMX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		2.92%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.60%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PLTZX and AAAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTZX has higher volatility (3.30%) compared to AAAMX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs AAAMX's -19.03%.

AAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZX и AAAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор