Сравнение PLTZX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.86% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и PLWIX
И PLTZX, и PLWIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTZX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PLTZX
PLWIX
Сравнение PLTZX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.82 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и PLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PLWIX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PLWIX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -49.07% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -5.75% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -19.73% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -20.29% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -4.59% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.76% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.27% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PLWIX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.61% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 4.35% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 7.48% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 8.22% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 8.55% | +7.38% |