PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.95% соответственно.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий URFRX и FFGZX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.33

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.23

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

9.26

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между URFRX и FFGZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и FFGZX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и FFGZX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-14.94%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.33%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-14.94%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-14.94%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.30%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-2.29%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.80%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и FFGZX

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.06%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.89%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

4.42%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

5.04%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

4.39%

+8.65%