PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
2.96%
FFGZX
BND

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%.


FFGZX

С начала года

5.35%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

3.70%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

1.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


FFGZXBND
Коэф-т Шарпа2.171.17
Коэф-т Сортино3.261.71
Коэф-т Омега1.401.20
Коэф-т Кальмара1.140.45
Коэф-т Мартина11.623.85
Индекс Язвы0.81%1.72%
Дневная вол-ть4.35%5.66%
Макс. просадка-15.28%-18.84%
Текущая просадка-1.56%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и BND

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFGZX и BND составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.171.15
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.261.67
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.20
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.140.44
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.623.75
FFGZX
BND

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.15
FFGZX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и BND

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.34%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и BND

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-8.96%
FFGZX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
1.53%
FFGZX
BND