Сравнение FFGZX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGZX или BND.
Основные характеристики
| FFGZX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.35% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.13% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 14.33 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 4.48% | 5.84% |
| Макс. просадка | -15.28% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.56% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между FFGZX и BND составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и BND
С начала года, FFGZX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGZX и BND
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFGZX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и BND
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.34% | 2.88% | 2.91% | 1.48% | 1.29% | 2.14% | 2.10% | 1.59% | 1.58% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и BND
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.