PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.01%
FFGZX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%.


FFGZX

С начала года

5.18%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

3.62%

1 год

9.55%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXNAX

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.38%

5 лет (среднегодовая)

-0.56%

10 лет (среднегодовая)

1.27%

Основные характеристики


FFGZXFXNAX
Коэф-т Шарпа2.191.08
Коэф-т Сортино3.291.62
Коэф-т Омега1.401.19
Коэф-т Кальмара1.150.39
Коэф-т Мартина11.843.47
Индекс Язвы0.81%1.78%
Дневная вол-ть4.35%5.69%
Макс. просадка-15.28%-19.64%
Текущая просадка-1.73%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FXNAX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FFGZX и FXNAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.151.15
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.241.73
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.21
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.170.44
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.583.70
FFGZX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.15
FFGZX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FXNAX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.34%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FXNAX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-10.08%
FFGZX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.18%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.56%
FFGZX
FXNAX