PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
12.54%
FFGZX
FDRR

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 21.74%.


FFGZX

С начала года

5.35%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

3.70%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

1.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDRR

С начала года

21.74%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

12.11%

1 год

29.30%

5 лет (среднегодовая)

12.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFGZXFDRR
Коэф-т Шарпа2.172.66
Коэф-т Сортино3.263.63
Коэф-т Омега1.401.49
Коэф-т Кальмара1.143.92
Коэф-т Мартина11.6217.33
Индекс Язвы0.81%1.73%
Дневная вол-ть4.35%11.29%
Макс. просадка-15.28%-36.52%
Текущая просадка-1.56%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FDRR

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFGZX и FDRR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.60
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.263.56
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.48
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.143.83
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6216.94
FFGZX
FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.60
FFGZX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FDRR

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FDRR в 2.19%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.34%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.19%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FDRR

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.36%
FFGZX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
3.20%
FFGZX
FDRR