PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGZX с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - FFGZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, FFGZX returned 3.28%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGZX charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

FFGZX

1 день
0.16%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.42%
1 год
10.55%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.28%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGZX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		4.28%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FFGZX and FDRR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between FFGZX and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FFOPXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с FXNAXFFGZX с BNDFFGZX с TLT
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

FFGZX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.96

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.69

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

15.70

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FDRR

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGZXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-36.52%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-8.52%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-18.04%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-20.92%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.00%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.00%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGZXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.08%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

8.31%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

11.04%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

15.00%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

16.88%

-12.45%

Сравнение комиссий FFGZX и FDRR

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FDRR

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.21%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FFGZX and FDRR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to FFGZX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGZX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор