Сравнение FFGZX с FDRR
FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - FFGZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, FFGZX returned 2.88%/yr vs 13.18%/yr for FDRR. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFGZX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 15.67%.
FFGZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.14%
- Всё время*
- 3.99%
FDRR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.12M | $1.06M | $1.10M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFGZX и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 4.22% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 15.67% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
Correlation
The correlation between FFGZX and FDRR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between FFGZX and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGZX vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FFGZX
FDRR
Сравнение FFGZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGZX | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.41 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 13.50 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и FDRR
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGZX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -36.52% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.52% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -18.04% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -20.92% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.96% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.14% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и FDRR
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGZX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.41% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 8.97% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 11.42% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 15.01% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 16.80% | -12.33% |
Сравнение комиссий FFGZX и FDRR
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и FDRR
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FDRR в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.02% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 2.73% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FFGZX and FDRR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDRR has higher volatility (3.41%) compared to FFGZX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs FDRR's -36.52%.
FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGZX и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор