PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGZXFDRR
Дох-ть с нач. г.5.97%23.42%
Дох-ть за 1 год12.19%36.99%
Дох-ть за 3 года0.36%9.37%
Дох-ть за 5 лет1.55%12.56%
Коэф-т Шарпа2.733.10
Коэф-т Сортино4.214.21
Коэф-т Омега1.521.57
Коэф-т Кальмара1.264.15
Коэф-т Мартина15.8920.71
Индекс Язвы0.77%1.72%
Дневная вол-ть4.50%11.49%
Макс. просадка-15.28%-36.52%
Текущая просадка-0.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFGZX и FDRR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FDRR

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 23.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
15.77%
FFGZX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FDRR

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.89
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 21.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.50

Сравнение коэффициента Шарпа FFGZX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
3.23
FFGZX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FDRR

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FDRR в 2.16%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.32%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FDRR

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
0
FFGZX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
3.35%
FFGZX
FDRR