PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGZXFFEZX
Дох-ть с нач. г.5.89%13.82%
Дох-ть за 1 год11.38%24.16%
Дох-ть за 3 года0.38%2.98%
Дох-ть за 5 лет1.54%8.47%
Коэф-т Шарпа2.532.74
Коэф-т Сортино3.853.94
Коэф-т Омега1.481.52
Коэф-т Кальмара1.151.92
Коэф-т Мартина14.8917.85
Индекс Язвы0.76%1.36%
Дневная вол-ть4.50%8.86%
Макс. просадка-15.28%-28.46%
Текущая просадка-1.06%-0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFGZX и FFEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FFEZX

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FFEZX с доходностью 13.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
8.58%
FFGZX
FFEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FFEZX

И FFGZX, и FFEZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 14.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.89
FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 17.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.77

Сравнение коэффициента Шарпа FFGZX и FFEZX

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEZX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.73
FFGZX
FFEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FFEZX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FFEZX в 1.98%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.32%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
1.98%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FFEZX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-0.00%
FFGZX
FFEZX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
2.30%
FFGZX
FFEZX