PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FFEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
5.89%
FFGZX
FFEZX

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у FFEZX с доходностью 12.28%.


FFGZX

С начала года

5.35%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

3.70%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

1.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFEZX

С начала года

12.28%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

5.57%

1 год

18.64%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFGZXFFEZX
Коэф-т Шарпа2.172.22
Коэф-т Сортино3.263.16
Коэф-т Омега1.401.41
Коэф-т Кальмара1.142.05
Коэф-т Мартина11.6214.00
Индекс Язвы0.81%1.38%
Дневная вол-ть4.35%8.69%
Макс. просадка-15.28%-28.46%
Текущая просадка-1.56%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FFEZX

И FFGZX, и FFEZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFGZX и FFEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.15
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.263.07
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.39
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.141.98
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6213.54
FFGZX
FFEZX

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEZX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.15
FFGZX
FFEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FFEZX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FFEZX в 2.01%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.34%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FFEZX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.35%
FFGZX
FFEZX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
2.35%
FFGZX
FFEZX