Сравнение FFGZX с FFOPX
FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and FFOPX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFGZX returned 4.14%/yr vs 11.68%/yr for FFOPX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и FFOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FFOPX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям FFOPX по среднегодовой доходности: 4.14% против 11.68% соответственно.
FFGZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.14%
- Всё время*
- 3.99%
FFOPX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFGZX и FFOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 4.22% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 13.57% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 20.61% |
Correlation
The correlation between FFGZX and FFOPX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between FFGZX and FFOPX shifts across timeframes, from 0.73 (10 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGZX vs. FFOPX — Ранг доходности на риск
FFGZX
FFOPX
Сравнение FFGZX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGZX | FFOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.67 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 11.06 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и FFOPX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FFOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGZX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -30.71% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.97% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -14.72% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -26.18% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -30.71% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.62% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.16% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и FFOPX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGZX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.04% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 10.88% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 12.87% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 14.59% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 15.17% | -10.70% |
Сравнение комиссий FFGZX и FFOPX
И FFGZX, и FFOPX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и FFOPX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FFOPX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 2.73% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 1.76% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FFGZX and FFOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFOPX has higher volatility (4.04%) compared to FFGZX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs FFOPX's -30.71%.
FFOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGZX и FFOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор