PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
14.25%
FFGZX
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.71%.


FFGZX

С начала года

5.44%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

4.06%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

1.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPGX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.25%

1 год

36.35%

5 лет (среднегодовая)

19.58%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFGZXFSPGX
Коэф-т Шарпа2.222.16
Коэф-т Сортино3.332.82
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара1.202.77
Коэф-т Мартина11.6010.84
Индекс Язвы0.83%3.35%
Дневная вол-ть4.34%16.80%
Макс. просадка-15.28%-32.66%
Текущая просадка-1.48%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FSPGX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFGZX и FSPGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.222.17
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.332.83
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.40
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.202.77
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6010.87
FFGZX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.17
FFGZX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FSPGX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.33%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FSPGX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.13%
FFGZX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
5.29%
FFGZX
FSPGX