PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFGZX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFGZXFSPGX
Дох-ть с нач. г.5.89%31.66%
Дох-ть за 1 год11.38%43.39%
Дох-ть за 3 года0.38%10.11%
Дох-ть за 5 лет1.54%20.08%
Коэф-т Шарпа2.532.61
Коэф-т Сортино3.853.34
Коэф-т Омега1.481.47
Коэф-т Кальмара1.153.35
Коэф-т Мартина14.8913.16
Индекс Язвы0.76%3.34%
Дневная вол-ть4.50%16.87%
Макс. просадка-15.28%-32.66%
Текущая просадка-1.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFGZX и FSPGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FSPGX

С начала года, FFGZX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 31.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
18.34%
FFGZX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGZX и FSPGX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFGZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFGZX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFGZX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFGZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFGZX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFGZX, с текущим значением в 14.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.89
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.98

Сравнение коэффициента Шарпа FFGZX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.57
FFGZX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FSPGX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FSPGX в 0.42%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.32%2.88%2.91%1.48%1.29%2.14%2.10%1.59%1.58%1.17%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FSPGX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
0
FFGZX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
5.09%
FFGZX
FSPGX