PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.24% соответственно.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

URFRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

6.61

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между URFRX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок URFRX и ^GSPC

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-56.78%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.14%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-25.43%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-33.92%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.78%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-10.75%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.60%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и ^GSPC

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.55%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

18.33%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

16.90%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

18.05%

-5.01%