PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с USCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		0.55%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции URFFX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.77% соответственно.

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%

USCRX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.75%
1 год
15.85%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий URFFX и USCRX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

URFFX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.16

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.16

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.47

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между URFFX и USCRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и USCRX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности USCRX в 10.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.35%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и USCRX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-49.07%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.73%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-24.00%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-24.00%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.13%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.48%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.74%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и USCRX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.84%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

10.80%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.51%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

11.05%

+3.26%