Сравнение URE с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
URE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 1.93% против 5.48% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и USRT
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
URE vs. USRT — Ранг доходности на риск
URE
USRT
Сравнение URE c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.38 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.64 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.50 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.07 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между URE и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и USRT
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок URE и USRT
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -69.91% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -12.95% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -31.03% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -44.38% | -26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -5.82% | -51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -13.08% | -51.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.11% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и USRT
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.51% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.19% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 16.82% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 18.90% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 21.28% | +19.21% |