Сравнение URE с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
URE и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 1.93% против 50.62% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и USD
И URE, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URE vs. USD — Ранг доходности на риск
URE
USD
Сравнение URE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.90 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.44 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.67 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.81 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.90 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между URE и USD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и USD
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок URE и USD
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -88.63% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -31.80% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -77.85% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -77.85% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -21.24% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -32.60% | -32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 11.60% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 21.67% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 48.73% | -29.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 77.08% | -44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 76.24% | -39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 68.85% | -28.36% |