PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.35%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URE и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.35% против -55.90% соответственно.

URE

1 день
4.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
18.80%
6 месяцев
17.25%
1 год
11.93%
3 года*
10.89%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
3.35%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		18.80%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between URE and SQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between URE and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов URE и SQQQ

Секторы
URE
SQQQ

Недвижимость

67.2%

-

Финансовые услуги

8.6%
97.1%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
SQQQ

-

Финансовые услуги

URE
8.6%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

URE

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

SQQQ

-

Энергетика

URE

-

SQQQ

-

Здравоохранение

URE

-

SQQQ

-

Промышленность

URE

-

SQQQ

-

Технологии

URE

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

URE

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

URE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URESQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.35

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-2.57

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.73

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.98

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-1.79

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URESQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.35

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.85

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.88

+0.82

Просадки

Сравнение просадок URE и SQQQ

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-100.00%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-65.95%

+49.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-92.38%

+58.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-97.23%

+33.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-99.98%

+29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-100.00%

+49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-92.40%

+27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

35.96%

-29.13%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 8.68%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

13.81%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

36.46%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

47.79%

-20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

66.61%

-29.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

66.10%

-25.55%

Сравнение комиссий URE и SQQQ

И URE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SQQQ

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and SQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to URE (8.68%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, URE leads with 3.35% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.35% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.97% for URE.

URE is categorized as REIT, while SQQQ is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор