Сравнение URE с SQQQ
URE (ProShares Ultra Real Estate) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.39%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.39% против -55.08% соответственно.
URE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 2.39%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам URE и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 25.18% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between URE and SQQQ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.49 |
The correlation between URE and SQQQ shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
URE
SQQQ
Сравнение URE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.89 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.63 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и SQQQ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -100.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -61.03% | +44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -92.51% | +58.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -97.27% | +33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -99.97% | +29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -100.00% | +51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.42% | -92.76% | +28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 33.36% | -26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.80%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 22.32% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 46.22% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 55.87% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 67.91% | -30.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 66.57% | -25.92% |
Сравнение комиссий URE и SQQQ
И URE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SQQQ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and SQQQ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to URE (10.80%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, URE leads with 2.39% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.39% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.95% for URE.
URE is categorized as REIT, while SQQQ is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор