Сравнение URE с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
URE и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.93% против -52.71% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и SQQQ
И URE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
URE
SQQQ
Сравнение URE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.84 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -1.14 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.76 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.84 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.80 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.85 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между URE и SQQQ составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и SQQQ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и SQQQ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -100.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -75.23% | +52.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -95.36% | +31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -99.96% | +29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -100.00% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -92.32% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 65.40% | -57.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 19.98% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 38.23% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 67.38% | -34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 66.65% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 65.97% | -25.48% |