PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.29%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URE и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции URE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.29% против -56.54% соответственно.

URE

1 день
0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
20.85%
6 месяцев
20.09%
1 год
15.47%
3 года*
11.11%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
3.29%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		20.85%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between URE and SQQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between URE and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

URE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URESQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.11

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-1.98

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.79

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.96

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

-1.84

+4.13

URE vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URE и SQQQ

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-100.00%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-62.23%

+45.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-92.51%

+58.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-97.27%

+33.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-99.98%

+29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.82%

-100.00%

+50.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.46%

-92.73%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

33.76%

-26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

26.22%

-15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

43.25%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

53.47%

-25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.43%

67.54%

-30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

66.45%

-25.83%

Сравнение комиссий URE и SQQQ

И URE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и SQQQ

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.02%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and SQQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to URE (10.64%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, URE leads with 3.29% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.29% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 2.02% for URE.

URE is categorized as REIT, while SQQQ is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор