PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и REIT


2026 (YTD)20252024202320222021
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%82.62%
REIT
ALPS Active REIT ETF
5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

ALPS Active REIT ETF

Сравнение комиссий URE и REIT

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.


Доходность на риск

URE vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.26

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.46

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.32

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

1.18

-1.97

URE vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.33

-0.40

Корреляция

Корреляция между URE и REIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и REIT

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности REIT в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
REIT
ALPS Active REIT ETF
2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и REIT

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и REIT.


Загрузка...

Показатели просадок


UREREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-29.30%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-12.50%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-29.30%

-34.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-5.16%

-52.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-10.69%

-53.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.44%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и REIT

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.60%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

8.98%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

15.85%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

18.59%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

18.52%

+21.97%