Сравнение URE с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
URE и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 82.62% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и REIT
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
URE vs. REIT — Ранг доходности на риск
URE
REIT
Сравнение URE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.26 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.32 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.18 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между URE и REIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и REIT
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и REIT
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -29.30% | -67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -12.50% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -29.30% | -34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -5.16% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -10.69% | -53.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.44% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и REIT
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.60% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 8.98% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 15.85% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 18.59% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 18.52% | +21.97% |