PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URE с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URE и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URE и PST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URE имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции PST немного впереди с 2.00%.


URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Real Estate

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий URE и PST

И URE, и PST имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

URE vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UREPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.19

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.17

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.28

-1.08

URE vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UREPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между URE и PST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и PST

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URE и PST

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


UREPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-79.25%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-8.22%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-16.19%

-47.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-36.07%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.49%

-64.94%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.63%

-61.45%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

5.00%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и PST

ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UREPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

3.88%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

6.53%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

11.89%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

15.57%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

13.33%

+27.16%