Сравнение URE с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
URE и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URE имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции PST немного впереди с 2.00%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и PST
И URE, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URE vs. PST — Ранг доходности на риск
URE
PST
Сравнение URE c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.19 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.36 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.17 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.28 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между URE и PST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и PST
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и PST
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -79.25% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -8.22% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -16.19% | -47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -36.07% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -64.94% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -61.45% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 5.00% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и PST
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.88% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 6.53% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 11.89% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 15.57% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 13.33% | +27.16% |