Сравнение URE с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
URE и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URE и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 1.93% против 5.19% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и FREL
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
URE vs. FREL — Ранг доходности на риск
URE
FREL
Сравнение URE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.11 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.26 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.14 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.56 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между URE и FREL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и FREL
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок URE и FREL
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -42.61% | -54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -12.42% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -34.40% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -42.61% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -9.53% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -10.05% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.22% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и FREL
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.59% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.28% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 16.38% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 18.84% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 20.67% | +19.82% |