PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URE (ProShares Ultra Real Estate) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 2.80%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. URE charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности URE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Real Estate (URE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URE показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 2.80% против 11.37% соответственно.

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between URE and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.15

The correlation between URE and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URE и DBO

Секторы
URE
DBO

Недвижимость

67.2%

-

Финансовые услуги

8.6%
116.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

URE
67.2%
DBO

-

Финансовые услуги

URE
8.6%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

URE
1.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

URE

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

URE

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

URE

-

DBO

-

Энергетика

URE

-

DBO

-

Здравоохранение

URE

-

DBO

-

Промышленность

URE

-

DBO

-

Технологии

URE

-

DBO

-

Коммунальные услуги

URE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Real Estate

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

URE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UREDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.34

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.94

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

4.44

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

9.02

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UREDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.34

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.50

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.02

-0.08

Просадки

Сравнение просадок URE и DBO

Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UREDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-90.18%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-18.19%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-28.20%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

-37.68%

-25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-61.69%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-51.38%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-62.25%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

8.92%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности URE и DBO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 7.56%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UREDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

12.61%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

28.20%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

34.46%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

32.29%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

31.78%

+8.75%

Сравнение комиссий URE и DBO

URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE и DBO

Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

URE and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to URE (7.56%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 2.80% for URE. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

URE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.90% for DBO.

URE is categorized as REIT, while DBO is Oil & Gas. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for URE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор