Сравнение URE с BITO
URE (ProShares Ultra Real Estate) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. URE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, URE returned 11.11%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
URE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 3.29%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.85% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 18.57% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between URE and BITO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between URE and BITO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. BITO — Ранг доходности на риск
URE
BITO
Сравнение URE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.88 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.49 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и BITO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -77.86% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -54.01% | +37.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -54.01% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -54.01% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -36.89% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 31.65% | -24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.64%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 12.96% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 34.32% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 44.16% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 55.00% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 55.00% | -14.38% |
Сравнение комиссий URE и BITO
И URE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и BITO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.02% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and BITO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to URE (10.64%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 11.11% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.02% for URE.
URE is categorized as REIT, while BITO is Cryptocurrency.
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор