PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URBN с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URBN с XLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URBN или XLV.

Корреляция

Корреляция между URBN и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URBN и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URBN:

0.51

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

URBN:

1.10

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

URBN:

1.15

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

URBN:

0.89

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

URBN:

1.77

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

URBN:

14.86%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

URBN:

50.86%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

URBN:

-77.07%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

URBN:

-14.26%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.62% против 7.92% соответственно.

URBN

С начала года

-5.58%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

37.38%

1 год

25.72%

5 лет

24.81%

10 лет

2.62%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг риск-скорректированной доходности URBN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URBN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URBN c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и XLV

URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок URBN и XLV

Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и XLV

Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...