Сравнение URBN с XRT
URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock, while XRT (SPDR S&P Retail ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Over the past 10 years, URBN returned 9.54%/yr vs 8.56%/yr for XRT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URBN и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции URBN превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.56% соответственно.
URBN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 9.54%
XRT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам URBN и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | -3.57% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -1.99% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Correlation
The correlation between URBN and XRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between URBN and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. XRT — Ранг доходности на риск
URBN
XRT
Сравнение URBN c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URBN | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.63 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.45 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URBN | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок URBN и XRT
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -65.81% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -13.53% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -25.62% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -44.57% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -47.02% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -13.82% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.57% | -15.00% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 5.85% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и XRT
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 6.50% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 13.63% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 20.42% | +22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.22% | 26.90% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 27.16% | +21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и XRT
URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.83% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
URBN and XRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.41%) compared to XRT (6.50%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs XRT's -65.81%.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор