Сравнение URBN с XRT

С начала года, URBN показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: 2.59% против 5.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа XRT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что больше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.