Сравнение URBN с IBIT
URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, URBN returned 6.14% vs -39.82% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
URBN
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.63%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URBN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | -5.66% | 37.14% | 42.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between URBN and IBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
URBN
IBIT
Сравнение URBN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.77 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.30 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и IBIT
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -52.11% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -52.11% | +25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -50.47% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -16.85% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 30.58% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и IBIT
Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.03% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 13.18% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 34.64% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 44.31% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 50.22% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 50.22% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и IBIT
Ни URBN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URBN and IBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to URBN (13.03%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs IBIT's -52.11%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор