Сравнение URBN с IBIT
URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, URBN returned 8.38% vs -46.35% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
URBN
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 9.80%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URBN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.21% | 37.14% | 42.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between URBN and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
URBN
IBIT
Сравнение URBN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.87 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.40 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и IBIT
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -53.30% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -53.30% | +26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -48.95% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.50% | -17.71% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 33.14% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и IBIT
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 10.89% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 34.83% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 44.38% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 49.92% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 49.92% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и IBIT
Ни URBN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URBN and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (12.36%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs IBIT's -53.30%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор