PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URBN с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URBN и IBIT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение URBN с IBIT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URBN или IBIT.

Доходность

Сравнение доходности URBN и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URBN:

1.21

IBIT:

0.99

Коэф-т Сортино

URBN:

2.04

IBIT:

1.63

Коэф-т Омега

URBN:

1.26

IBIT:

1.19

Коэф-т Кальмара

URBN:

2.29

IBIT:

1.86

Коэф-т Мартина

URBN:

4.54

IBIT:

4.07

Индекс Язвы

URBN:

14.87%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

URBN:

56.94%

IBIT:

53.01%

Макс. просадка

URBN:

-77.07%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

URBN:

-7.12%

IBIT:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью 12.08%.

URBN

С начала года

27.37%

1 месяц

32.44%

6 месяцев

43.44%

1 год

68.07%

3 года

49.19%

5 лет

32.77%

10 лет

7.28%

IBIT

С начала года

12.08%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

7.70%

1 год

51.84%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urban Outfitters, Inc.

iShares Bitcoin Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг риск-скорректированной доходности URBN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URBN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URBN c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и IBIT

Ни URBN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URBN и IBIT

Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и IBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и IBIT

Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...