Сравнение URBN с IBIT
URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, URBN returned 0.10% vs -38.74% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
URBN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 9.54%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URBN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | -3.57% | 37.14% | 41.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between URBN and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
URBN
IBIT
Сравнение URBN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URBN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.79 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.36 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.89 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок URBN и IBIT
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -49.36% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -49.36% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -48.10% | +35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.57% | -16.02% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 28.44% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и IBIT
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 9.50% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 34.44% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 43.73% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.22% | 50.19% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 50.19% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и IBIT
Ни URBN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URBN and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.41%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs IBIT's -49.36%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор