Сравнение URBN с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение URBN с DOCU

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URBN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между URBN и DOCU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности URBN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

URBN

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URBN:

0.93

DOCU:

1.52

Коэф-т Сортино

URBN:

1.54

DOCU:

2.49

Коэф-т Омега

URBN:

1.19

DOCU:

1.32

Коэф-т Кальмара

URBN:

1.36

DOCU:

0.79

Коэф-т Мартина

URBN:

2.69

DOCU:

7.88

Индекс Язвы

URBN:

14.87%

DOCU:

8.46%

Дневная вол-ть

URBN:

43.34%

DOCU:

42.96%

Макс. просадка

URBN:

-77.07%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

URBN:

-5.91%

DOCU:

-68.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URBN:

$5.25B

DOCU:

$19.57B

EPS

URBN:

$3.49

DOCU:

$4.82

Цена/прибыль

URBN:

16.30

DOCU:

20.10

PEG коэффициент

URBN:

1.23

DOCU:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

URBN:

$3.91B

DOCU:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

URBN:

$1.40B

DOCU:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

URBN:

$439.08M

DOCU:

$275.32M

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью 7.73%.

URBN

С начала года

3.63%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

46.31%

1 год

40.52%

5 лет

17.08%

10 лет

4.50%

DOCU

С начала года

7.73%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

89.79%

1 год

85.72%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URBN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URBN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URBN

DOCU

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

URBN

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и DOCU

Ни URBN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URBN и DOCU

Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

URBN

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и DOCU

Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

URBN

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение URBN с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности URBN и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и DOCU

URBN

DOCU

Сравнение URBN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и DOCU

Просадки

Сравнение просадок URBN и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество