Сравнение URBN с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение URBN с DOCU

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URBN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между URBN и DOCU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности URBN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

URBN

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URBN:

0.18

DOCU:

0.39

Коэф-т Сортино

URBN:

0.61

DOCU:

1.03

Коэф-т Омега

URBN:

1.08

DOCU:

1.13

Коэф-т Кальмара

URBN:

0.30

DOCU:

0.22

Коэф-т Мартина

URBN:

0.62

DOCU:

1.46

Индекс Язвы

URBN:

14.09%

DOCU:

12.49%

Дневная вол-ть

URBN:

47.70%

DOCU:

46.96%

Макс. просадка

URBN:

-77.07%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

URBN:

-28.46%

DOCU:

-77.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URBN:

$4.32B

DOCU:

$14.57B

EPS

URBN:

$4.26

DOCU:

$5.08

Цена/прибыль

URBN:

10.94

DOCU:

14.16

PEG коэффициент

URBN:

1.26

DOCU:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

URBN:

$5.55B

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

URBN:

$1.93B

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

URBN:

$626.27M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URBN показывает доходность -21.21%, а DOCU немного ниже – -21.78%.

URBN

С начала года

-21.21%

1 месяц

-19.27%

6 месяцев

17.76%

1 год

8.89%

5 лет

18.38%

10 лет

-0.14%

DOCU

С начала года

-21.78%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

5.17%

1 год

17.92%

5 лет

-4.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URBN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URBN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

URBN: 0.18

DOCU: 0.39

Коэффициент Сортино

URBN: 0.61

DOCU: 1.03

Коэффициент Омега

URBN: 1.08

DOCU: 1.13

Коэффициент Кальмара

URBN: 0.30

DOCU: 0.22

Коэффициент Мартина

URBN: 0.62

DOCU: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

URBN

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и DOCU

Ни URBN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок URBN и DOCU

Максимальная просадка URBN за все время составила -77.07%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

URBN

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и DOCU

Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 20.51%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

URBN

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение URBN с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности URBN и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URBN и DOCU

URBN

DOCU

Сравнение URBN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и DOCU

Просадки

Сравнение просадок URBN и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URBN и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество