Сравнение URBN с DOCU
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, URBN returned 14.30%/yr vs -25.82%/yr for DOCU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -23.39%.
URBN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 9.54%
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URBN и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | -3.57% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -18.63% |
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
Correlation
The correlation between URBN and DOCU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between URBN and DOCU shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.44B
DOCU:
$10.72B
URBN:
$5.18
DOCU:
$1.48
URBN:
14.00
DOCU:
35.44
URBN:
0.60
DOCU:
0.06
URBN:
1.05
DOCU:
3.40
URBN:
2.47
DOCU:
5.59
URBN:
$6.32B
DOCU:
$3.22B
URBN:
$2.27B
DOCU:
$2.56B
URBN:
$603.32M
DOCU:
$562.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. DOCU — Ранг доходности на риск
URBN
DOCU
Сравнение URBN c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URBN | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.77 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.22 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URBN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.89 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.45 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок URBN и DOCU
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -87.57% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -55.51% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -60.98% | +32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -87.57% | +31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -83.10% | +70.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.57% | -49.81% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 35.03% | -21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и DOCU
Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 10.41%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 15.69% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 35.10% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.06% | 48.12% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.22% | 58.47% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 56.46% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и DOCU
Ни URBN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и DOCU
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and DOCU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (15.69%) compared to URBN (10.41%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs DOCU's -87.57%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор