PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amazon.com, Inc (AMZN).

URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности URAN и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и AMZN

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

URAN vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.27

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.65

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.49

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

1.17

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.27

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.55

+0.46

Корреляция

Корреляция между URAN и AMZN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и AMZN

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAN и AMZN

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

URANAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-94.40%

+62.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-21.74%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-17.10%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-28.27%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

9.09%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и AMZN

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

9.64%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

22.65%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

35.01%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

35.31%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

32.51%

+6.70%