Сравнение URAN с AMZN
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, URAN returned -4.16% vs 11.96% for AMZN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URAN и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам URAN и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.26% | 5.21% | 13.16% |
Correlation
The correlation between URAN and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. AMZN — Ранг доходности на риск
URAN
AMZN
Сравнение URAN c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.55 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.21 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и AMZN
Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -94.40% | +60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -21.74% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -9.13% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -28.14% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 9.88% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и AMZN
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.77% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 22.03% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 31.14% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 35.70% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 32.59% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и AMZN
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.77%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор