PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URAA с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с SPXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 47.72% for SPXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAA charges 1.28%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности URAA и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.97%.

URAA

1 день
-1.48%
1 месяц
-32.62%
6 месяцев
-58.05%
С начала года
-35.10%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-3.10%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
16.58%
С начала года
20.97%
1 год
47.72%
3 года*
41.59%
5 лет*
20.48%
10 лет*
28.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и SPXL

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-35.10%88.33%-25.73%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.97%31.94%15.22%

Correlation

The correlation between URAA and SPXL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.54

The correlation between URAA and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и SPXL

Секторы
URAA
SPXL

Энергетика

62.5%
3.1%

Промышленность

17.0%
7.8%

Коммунальные услуги

16.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Технологии

1.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

URAA
62.5%
SPXL
3.1%

Промышленность

URAA
17.0%
SPXL
7.8%

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
SPXL
2.1%

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
SPXL
1.7%

Технологии

URAA
1.0%
SPXL
39.0%

Коммуникационные услуги

URAA

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

URAA

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

URAA

-

SPXL
4.5%

Финансовые услуги

URAA

-

SPXL
11.1%

Здравоохранение

URAA

-

SPXL
8.3%

Недвижимость

URAA

-

SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URNMURAA с URAURAA с ASMGURAA с EDCURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

URAA vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAASPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.27

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.77

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.79

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

7.05

-7.92

URAA vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и SPXL

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAASPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-76.86%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.32%

-26.77%

-40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-7.56%

-59.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-16.06%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.55%

6.79%

+26.76%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и SPXL

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAASPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

11.10%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.04%

30.23%

+42.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.44%

37.82%

+58.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.13%

50.59%

+38.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.13%

53.39%

+35.74%

Сравнение комиссий URAA и SPXL

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и SPXL

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности SPXL в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.54%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		15.52%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and SPXL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (19.10%) compared to SPXL (11.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 47.72% vs -28.91% for URAA. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 47.72% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 0.54% for SPXL.

URAA is categorized as Uranium, while SPXL is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор