Сравнение URAA с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
URAA и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 14.92% | 88.33% | -26.53% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -13.85%.
URAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- 220.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и SPXL
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
URAA vs. SPXL — Ранг доходности на риск
URAA
SPXL
Сравнение URAA c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.60 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.17 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.04 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 4.10 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.60 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между URAA и SPXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SPXL
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.85% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и SPXL
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -76.86% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -26.77% | -22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.13% | -18.42% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.40% | -15.85% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.59% | 8.50% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SPXL
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 15.83% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.97% | 28.50% | +45.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.48% | 54.31% | +40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.23% | 50.24% | +37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.23% | 53.35% | +34.88% |