Сравнение URAA с URNM
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 3.83% for URNM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. URAA charges 1.28%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности URAA и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -11.15%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -11.15% | 40.78% | -15.83% |
Correlation
The correlation between URAA and URNM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between URAA and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URAA и URNM
Секторы
URAA
URNM
Энергетика
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URAA
URNM
Промышленность
URAA
URNM
-
Коммунальные услуги
URAA
URNM
-
Сырьевые материалы
URAA
URNM
Технологии
URAA
URNM
-
Коммуникационные услуги
URAA
-
URNM
-
Потребительский циклический сектор
URAA
-
URNM
-
Потребительский защитный сектор
URAA
-
URNM
-
Финансовые услуги
URAA
-
URNM
-
Здравоохранение
URAA
-
URNM
-
Недвижимость
URAA
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. URNM — Ранг доходности на риск
URAA
URNM
Сравнение URAA c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.09 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.20 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и URNM
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -50.78% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -41.93% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -41.93% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -18.33% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 19.09% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и URNM
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 10.75% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 41.21% | +32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 52.86% | +43.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 48.67% | +40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 46.99% | +42.22% |
Сравнение комиссий URAA и URNM
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и URNM
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности URNM в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URAA and URNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URNM's -50.78%.
On 1-year performance, URNM leads with 3.83% vs -26.31% for URAA. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNM has performed better with a 3.83% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 3.57% for URNM.
URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.85% for URNM.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор