PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с URNM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs 19.11% for URNM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. URAA charges 1.28%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности URAA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -2.97%.

URAA

1 день
-3.76%
1 месяц
-26.89%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-23.09%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-1.90%
1 месяц
-12.52%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-5.87%
1 год
19.11%
3 года*
21.25%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и URNM

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-16.20%88.33%-25.73%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-2.97%40.78%-15.83%

Correlation

The correlation between URAA and URNM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between URAA and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и URNM

Секторы
URAA
URNM

Энергетика

62.5%
97.7%

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
URNM
97.7%

Промышленность

URAA
17.0%
URNM

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
URNM

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
URNM
2.3%

Технологии

URAA
1.0%
URNM

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

URNM

-

Финансовые услуги

URAA

-

URNM

-

Здравоохранение

URAA

-

URNM

-

Недвижимость

URAA

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с ASMGURAA с NLRURAA с EDCURAA с GGLLURAA с LEU
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

URAA vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 99
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAAURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.37

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.89

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.50

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

1.14

-1.02

URAA vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и URNM

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-50.78%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-38.72%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-36.59%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-18.16%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

16.85%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и URNM

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

17.44%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.07%

41.53%

+32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.73%

52.39%

+43.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.51%

48.57%

+40.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.51%

47.02%

+42.49%

Сравнение комиссий URAA и URNM

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и URNM

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности URNM в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.02%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.27%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, URAA and URNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (30.96%) compared to URNM (17.44%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URNM's -50.78%.

On 1-year performance, URNM leads with 19.11% vs 3.39% for URAA. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 17.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNM has performed better with a 19.11% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 3.27% for URNM.

URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.85% for URNM.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор