PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с ASMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).

URAA и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и ASMG

2026 (YTD)2025
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%83.98%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%63.67%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с PLTGASMG с AGQASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с AMDGASMG с IXN

Сравнение комиссий URAA и ASMG

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

URAA vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

6.32

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

16.64

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMG равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.33

-0.97

Корреляция

Корреляция между URAA и ASMG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и ASMG

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности ASMG в 7.51%

TTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAA и ASMG

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и ASMG.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-43.95%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-34.56%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-23.31%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-13.60%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

13.13%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и ASMG

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеют волатильность 28.01% и 29.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

29.43%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

59.10%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

83.20%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

82.35%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

82.35%

+5.95%