PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 59.25% for URA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. URAA charges 1.28%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности URAA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и URA

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
URA
Global X Uranium ETF		17.67%67.18%-5.40%

Correlation

The correlation between URAA and URA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.99

The correlation between URAA and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и URA

Секторы
URAA
URA

Энергетика

63.0%
57.0%

Промышленность

17.2%
21.9%

Коммунальные услуги

16.2%
9.4%

Сырьевые материалы

2.6%
5.0%

Технологии

0.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
URA
57.0%

Промышленность

URAA
17.2%
URA
21.9%

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
URA
9.4%

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
URA
5.0%

Технологии

URAA
0.9%
URA
0.9%

Коммуникационные услуги

URAA

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

URA

-

Финансовые услуги

URAA

-

URA

-

Здравоохранение

URAA

-

URA

-

Недвижимость

URAA

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLLURAA с LEU
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

URAA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.19

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.82

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.09

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.42

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.05

+0.32

Просадки

Сравнение просадок URAA и URA

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-93.54%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-28.43%

-21.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-42.94%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-75.00%

+47.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

13.46%

+13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и URA

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

15.92%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

38.23%

+34.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

50.13%

+43.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

43.60%

+45.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

37.72%

+51.15%

Сравнение комиссий URAA и URA

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и URA

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности URA в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, URAA and URA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to URA (15.92%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs 59.25% for URA. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 15.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs 59.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 4.15% for URA.

URAA is categorized as Leveraged Equities, while URA is Commodity Producers Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор