PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Global X Uranium ETF (URA).

URAA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и URA

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUUURAA с GGLL
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий URAA и URA

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

URAA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.53

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.01

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

4.40

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

10.53

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между URAA и URA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и URA

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок URAA и URA

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-93.54%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-28.43%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-44.10%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-75.40%

+49.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

11.89%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и URA

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

14.44%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

38.51%

+35.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

49.22%

+45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

42.97%

+45.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

37.22%

+51.08%