PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с EDC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs 129.65% for EDC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAA charges 1.28%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности URAA и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 61.62%.

URAA

1 день
-3.76%
1 месяц
-26.89%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-23.09%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDC

1 день
2.89%
1 месяц
-5.79%
С начала года
61.62%
6 месяцев
64.30%
1 год
129.65%
3 года*
46.97%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и EDC

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-16.20%88.33%-25.73%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		61.62%94.58%-10.92%

Correlation

The correlation between URAA and EDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between URAA and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и EDC

Секторы
URAA
EDC

Энергетика

62.5%
4.4%

Промышленность

17.0%
7.3%

Коммунальные услуги

16.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.9%
7.0%

Технологии

1.0%
32.7%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

1.1%

Энергетика

URAA
62.5%
EDC
4.4%

Промышленность

URAA
17.0%
EDC
7.3%

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
EDC
2.2%

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
EDC
7.0%

Технологии

URAA
1.0%
EDC
32.7%

Коммуникационные услуги

URAA

-

EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

URAA

-

EDC
10.3%

Потребительский защитный сектор

URAA

-

EDC
3.2%

Финансовые услуги

URAA

-

EDC
20.8%

Здравоохранение

URAA

-

EDC
3.2%

Недвижимость

URAA

-

EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с URNMURAA с ASMGURAA с NLRURAA с GGLLURAA с LEU
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

URAA vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 99
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAAEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.92

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.28

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.43

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

11.41

-11.29

URAA vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и EDC

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-92.54%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-37.98%

-21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-65.70%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-65.34%

+37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

11.41%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 30.96%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 37.37%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

37.37%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.07%

62.68%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.73%

67.78%

+27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.51%

58.59%

+30.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.51%

61.20%

+28.31%

Сравнение комиссий URAA и EDC

URAA берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и EDC

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности EDC в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.23%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.02%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and EDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (37.37%) compared to URAA (30.96%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs EDC's -92.54%.

On 1-year performance, EDC leads with 129.65% vs 3.39% for URAA. On fees, URAA is cheaper at 1.28% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDC has performed better with a 129.65% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAA is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 1.23% for EDC.

URAA is categorized as Uranium, while EDC is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор