Сравнение URAA с EDC
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 80.62% for EDC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAA charges 1.28%/yr vs 1.33%/yr for EDC.
Доходность
Сравнение доходности URAA и EDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 33.64%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDC
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -21.44%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 33.64%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам URAA и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 33.64% | 94.58% | -10.92% |
Correlation
The correlation between URAA and EDC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between URAA and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URAA и EDC
Секторы
URAA
EDC
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
URAA
EDC
Промышленность
URAA
EDC
Коммунальные услуги
URAA
EDC
Сырьевые материалы
URAA
EDC
Технологии
URAA
EDC
Коммуникационные услуги
URAA
-
EDC
Потребительский циклический сектор
URAA
-
EDC
Потребительский защитный сектор
URAA
-
EDC
Финансовые услуги
URAA
-
EDC
Здравоохранение
URAA
-
EDC
Недвижимость
URAA
-
EDC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. EDC — Ранг доходности на риск
URAA
EDC
Сравнение URAA c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.13 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.47 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и EDC
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и EDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -92.54% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -37.98% | -28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -71.64% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -65.35% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 12.51% | +20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и EDC
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.09%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 30.59%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 30.59% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 65.55% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 70.81% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 59.16% | +30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 61.33% | +27.88% |
Сравнение комиссий URAA и EDC
URAA берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и EDC
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности EDC в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.49% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and EDC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (30.59%) compared to URAA (19.09%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs EDC's -92.54%.
On 1-year performance, EDC leads with 80.62% vs -26.31% for URAA. On fees, URAA is cheaper at 1.28% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDC has performed better with a 80.62% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAA is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 1.49% for EDC.
URAA is categorized as Uranium, while EDC is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.33% for EDC.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и EDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор