PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с EDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с EDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).

URAA и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAA и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и EDC

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у EDC с доходностью 5.49%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUUURAA с GGLL
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO

Сравнение комиссий URAA и EDC

URAA берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Доходность на риск

URAA vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAEDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.46

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.97

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

2.36

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

8.36

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EDC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.46

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.00

+0.37

Корреляция

Корреляция между URAA и EDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и EDC

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности EDC в 1.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Просадки

Сравнение просадок URAA и EDC

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и EDC.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-92.54%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-37.98%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-77.61%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-65.33%

+38.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

10.73%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и EDC

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеют волатильность 28.01% и 28.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

28.32%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

45.36%

+28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

60.25%

+34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

55.21%

+33.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

60.13%

+28.17%