PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

URAA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и NLR

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUUURAA с GGLL
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий URAA и NLR

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Доходность на риск

URAA vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAANLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.05

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

3.41

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

8.20

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAANLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между URAA и NLR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NLR

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок URAA и NLR

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

URAANLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-65.05%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-25.80%

-23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-18.26%

-22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-35.90%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

10.73%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NLR

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAANLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

12.53%

+15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

32.94%

+41.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

42.20%

+52.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

28.16%

+60.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

23.38%

+64.92%