PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 36.83% for NLR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URAA charges 1.28%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности URAA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и NLR

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%1.30%

Correlation

The correlation between URAA and NLR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between URAA and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и NLR

Секторы
URAA
NLR

Энергетика

63.0%
46.0%

Промышленность

17.2%
15.1%

Коммунальные услуги

16.2%
37.4%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

0.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
NLR
46.0%

Промышленность

URAA
17.2%
NLR
15.1%

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
NLR
37.4%

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
NLR

-

Технологии

URAA
0.9%
NLR
1.5%

Коммуникационные услуги

URAA

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

NLR

-

Финансовые услуги

URAA

-

NLR

-

Здравоохранение

URAA

-

NLR

-

Недвижимость

URAA

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с GGLLURAA с LEU
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

URAA vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAANLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.43

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.91

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAANLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Просадки

Сравнение просадок URAA и NLR

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAANLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-65.05%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-25.80%

-24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-19.95%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-35.72%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

12.67%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и NLR

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAANLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

13.14%

+15.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

32.76%

+39.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

42.29%

+51.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

29.24%

+59.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

24.02%

+64.85%

Сравнение комиссий URAA и NLR

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и NLR

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, URAA and NLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs 36.83% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs 36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 2.41% for NLR.

URAA is categorized as Leveraged Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор