PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 58.13% for URNJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. URAA charges 1.28%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности URAA и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URAA показывает доходность 10.16%, а URNJ немного ниже – 9.96%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и URNJ

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-19.46%

Correlation

The correlation between URAA and URNJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between URAA and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URAA и URNJ

Секторы
URAA
URNJ

Энергетика

63.0%
95.1%

Промышленность

17.2%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%
4.9%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
URNJ
95.1%

Промышленность

URAA
17.2%
URNJ

-

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
URNJ

-

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
URNJ
4.9%

Технологии

URAA
0.9%
URNJ

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

URNJ

-

Финансовые услуги

URAA

-

URNJ

-

Здравоохранение

URAA

-

URNJ

-

Недвижимость

URAA

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLLURAA с LEU
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

URAA vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.96

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

3.32

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNJ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок URAA и URNJ

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-59.21%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-35.54%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-31.46%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-21.18%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

17.58%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и URNJ

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

17.47%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

45.56%

+27.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

61.05%

+33.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

53.32%

+35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

53.32%

+35.55%

Сравнение комиссий URAA и URNJ

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и URNJ

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности URNJ в 5.99%

ПозицияTTM202520242023
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URAA and URNJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to URNJ (17.47%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URNJ's -59.21%.

On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs 58.13% for URNJ. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, URNJ has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs 58.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 5.99% for URNJ.

URAA is categorized as Leveraged Equities, while URNJ is Energy Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.80% for URNJ.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор