Сравнение URAA с URNJ
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both Uranium funds - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 6.34% for URNJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URAA charges 1.28%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности URAA и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью -13.77%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNJ
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -30.04%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -13.77% | 45.35% | -18.89% |
Correlation
The correlation between URAA and URNJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URAA and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URAA и URNJ
Секторы
URAA
URNJ
Энергетика
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URAA
URNJ
Промышленность
URAA
URNJ
-
Коммунальные услуги
URAA
URNJ
-
Сырьевые материалы
URAA
URNJ
Технологии
URAA
URNJ
-
Коммуникационные услуги
URAA
-
URNJ
-
Потребительский циклический сектор
URAA
-
URNJ
-
Потребительский защитный сектор
URAA
-
URNJ
-
Финансовые услуги
URAA
-
URNJ
-
Здравоохранение
URAA
-
URNJ
-
Недвижимость
URAA
-
URNJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. URNJ — Ранг доходности на риск
URAA
URNJ
Сравнение URAA c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.14 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.29 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и URNJ
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -59.21% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -46.25% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -46.25% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -21.94% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 22.22% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и URNJ
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 13.03% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 45.76% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 62.28% | +34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 53.58% | +35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 53.58% | +35.63% |
Сравнение комиссий URAA и URNJ
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и URNJ
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности URNJ в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.63% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, URAA and URNJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to URNJ (13.03%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs URNJ's -59.21%.
On 1-year performance, URNJ leads with 6.34% vs -26.31% for URAA. On fees, URNJ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, URNJ has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URNJ has performed better with a 6.34% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URNJ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 7.63% for URNJ.
URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.80% for URNJ.
URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор