PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

URAA и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAA и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и SOXS

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий URAA и SOXS

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

URAA vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAASOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

-0.78

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

-2.06

+4.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.97

+5.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

-1.09

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAASOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.78

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.76

+1.12

Корреляция

Корреляция между URAA и SOXS составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и SOXS

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок URAA и SOXS

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

URAASOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-100.00%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-96.52%

+47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-100.00%

+59.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-92.53%

+66.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

85.61%

-63.17%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAASOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

39.00%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

79.00%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

120.15%

-25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

106.42%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

99.19%

-10.89%