Сравнение URAA с SOXS
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
URAA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 69.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам URAA и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 10.16% | 88.33% | -26.53% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | 0.29% |
Correlation
The correlation between URAA and SOXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. SOXS — Ранг доходности на риск
URAA
SOXS
Сравнение URAA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -1.00 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.43 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.96 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.79 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок URAA и SOXS
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -100.00% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -97.68% | +47.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -100.00% | +55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -92.61% | +65.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 68.11% | -40.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 44.24% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | 84.19% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 102.19% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 108.21% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.87% | 100.48% | -11.61% |
Сравнение комиссий URAA и SOXS
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SOXS
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 9.24% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and SOXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to URAA (28.36%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs -97.52% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 28.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 9.24% for URAA.
URAA is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.08% for SOXS.
URAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор