Сравнение URAA с SOXS
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs -97.64% for SOXS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. URAA charges 1.28%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
URAA
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -26.89%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам URAA и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -16.20% | 88.33% | -25.73% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | 1.67% |
Correlation
The correlation between URAA and SOXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. SOXS — Ранг доходности на риск
URAA
SOXS
Сравнение URAA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -1.00 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.51 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и SOXS
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -100.00% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -97.88% | +38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -100.00% | +42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -92.61% | +64.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 64.48% | -34.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 30.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 65.23% | -34.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 100.97% | -26.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 117.61% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.51% | 111.53% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.51% | 102.14% | -12.63% |
Сравнение комиссий URAA и SOXS
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SOXS
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 12.02% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and SOXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to URAA (30.96%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, URAA leads with 3.39% vs -97.64% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAA has performed better with a 3.39% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 12.02% for URAA.
URAA is categorized as Uranium, while SOXS is Inverse Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.08% for SOXS.
URAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор