Сравнение URAA с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
URAA и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -49.92% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и SOXL
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
URAA vs. SOXL — Ранг доходности на риск
URAA
SOXL
Сравнение URAA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.46 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.64 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 14.09 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между URAA и SOXL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SOXL
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и SOXL
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -90.46% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -49.26% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -27.28% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -35.34% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 16.23% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 38.35% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 79.93% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 119.50% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 105.40% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 97.72% | -9.42% |