PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 1280.87% for SOXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности URAA и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и SOXL

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-49.92%

Correlation

The correlation between URAA and SOXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов URAA и SOXL

Секторы
URAA
SOXL

Энергетика

63.0%

-

Промышленность

17.2%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

0.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
SOXL

-

Промышленность

URAA
17.2%
SOXL

-

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
SOXL

-

Технологии

URAA
0.9%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

URAA

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

SOXL

-

Финансовые услуги

URAA

-

SOXL

-

Здравоохранение

URAA

-

SOXL

-

Недвижимость

URAA

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

URAA vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAASOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
12.69

-11.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.98

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.69

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

29.80

-28.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

102.14

-99.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAASOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

12.69

-11.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок URAA и SOXL

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAASOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-90.46%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-43.47%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-6.36%

-38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-35.01%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

12.66%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAASOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

41.05%

-12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

81.57%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

102.16%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

107.25%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

99.05%

-10.18%

Сравнение комиссий URAA и SOXL

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и SOXL

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and SOXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to URAA (28.36%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 69.53% for URAA. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 28.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 0.03% for SOXL.

URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор