Сравнение URAA с SOXL
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 396.01% for SOXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности URAA и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.
URAA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -32.62%
- 6 месяцев
- -58.05%
- С начала года
- -35.10%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам URAA и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -35.10% | 88.33% | -25.73% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -50.39% |
Correlation
The correlation between URAA and SOXL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between URAA and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URAA и SOXL
Секторы
URAA
SOXL
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
URAA
SOXL
-
Промышленность
URAA
SOXL
-
Коммунальные услуги
URAA
SOXL
-
Сырьевые материалы
URAA
SOXL
-
Технологии
URAA
SOXL
Коммуникационные услуги
URAA
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
URAA
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
URAA
-
SOXL
-
Финансовые услуги
URAA
-
SOXL
-
Здравоохранение
URAA
-
SOXL
-
Недвижимость
URAA
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. SOXL — Ранг доходности на риск
URAA
SOXL
Сравнение URAA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.26 | -7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 23.96 | -24.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и SOXL
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -90.46% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.32% | -54.96% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -54.96% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -34.95% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 16.63% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.10%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 58.54% | -39.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 109.77% | -36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.44% | 125.03% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.13% | 111.99% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.13% | 101.43% | -12.30% |
Сравнение комиссий URAA и SOXL
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и SOXL
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.52% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and SOXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to URAA (19.10%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 396.01% vs -28.91% for URAA. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 396.01% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 0.01% for SOXL.
URAA is categorized as Uranium, while SOXL is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор