PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URAA с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с ERX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned -28.91% vs 70.71% for ERX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности URAA и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -35.10%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.

URAA

1 день
-1.48%
1 месяц
-32.62%
6 месяцев
-58.05%
С начала года
-35.10%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и ERX

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-35.10%88.33%-25.73%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%2.79%-13.93%

Correlation

The correlation between URAA and ERX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.07

The correlation between URAA and ERX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URAA и ERX

Секторы
URAA
ERX

Энергетика

62.5%
100.0%

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
ERX
100.0%

Промышленность

URAA
17.0%
ERX

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
ERX

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
ERX

-

Технологии

URAA
1.0%
ERX

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

ERX

-

Финансовые услуги

URAA

-

ERX

-

Здравоохранение

URAA

-

ERX

-

Недвижимость

URAA

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URNMURAA с URAURAA с ASMGURAA с EDCURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

URAA vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 66
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAAERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.69

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.16

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.37

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.10

-6.97

URAA vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и ERX

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-99.54%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.32%

-29.97%

-37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-91.86%

+24.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-67.19%

+38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.55%

11.62%

+21.93%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и ERX

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

12.43%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.04%

33.45%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.44%

42.10%

+54.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.13%

51.71%

+37.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.13%

68.92%

+20.21%

Сравнение комиссий URAA и ERX

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и ERX

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности ERX в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		15.52%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and ERX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (19.10%) compared to ERX (12.43%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 70.71% vs -28.91% for URAA. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 70.71% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 15.52%, compared with 1.58% for ERX.

URAA is categorized as Uranium, while ERX is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор