PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с ERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, URAA returned 3.39% vs 57.63% for ERX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности URAA и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%.

URAA

1 день
-3.76%
1 месяц
-26.89%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-23.09%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и ERX

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-16.20%88.33%-25.73%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%-13.93%

Correlation

The correlation between URAA and ERX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.08

The correlation between URAA and ERX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URAA и ERX

Секторы
URAA
ERX

Энергетика

62.5%
100.0%

Промышленность

17.0%

-

Коммунальные услуги

16.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
62.5%
ERX
100.0%

Промышленность

URAA
17.0%
ERX

-

Коммунальные услуги

URAA
16.6%
ERX

-

Сырьевые материалы

URAA
2.9%
ERX

-

Технологии

URAA
1.0%
ERX

-

Коммуникационные услуги

URAA

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

ERX

-

Финансовые услуги

URAA

-

ERX

-

Здравоохранение

URAA

-

ERX

-

Недвижимость

URAA

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с URNMURAA с ASMGURAA с NLRURAA с EDCURAA с GGLL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

URAA vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 99
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAAERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.39

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.87

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.03

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

5.74

-5.63

URAA vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URAA и ERX

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-99.54%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-28.49%

-31.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-92.81%

+35.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-67.10%

+39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

10.06%

+19.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и ERX

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

13.95%

+17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.07%

34.17%

+39.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.73%

41.76%

+53.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.51%

51.94%

+37.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.51%

69.06%

+20.45%

Сравнение комиссий URAA и ERX

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и ERX

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности ERX в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.02%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URAA and ERX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (30.96%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 57.63% vs 3.39% for URAA. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 57.63% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 1.79% for ERX.

URAA is categorized as Uranium, while ERX is Leveraged Equities. URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор