Сравнение URAA с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
URAA и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAA и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и DIG
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
URAA vs. DIG — Ранг доходности на риск
URAA
DIG
Сравнение URAA c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.96 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.41 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.40 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 2.86 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.96 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между URAA и DIG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и DIG
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и DIG
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -97.04% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -35.40% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -49.79% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -64.47% | +38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 17.32% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и DIG
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 12.95% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 28.78% | +45.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 49.96% | +44.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 51.73% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 57.63% | +30.67% |