PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с UUUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и UUUU

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
UUUU
Energy Fuels Inc.		23.45%183.43%-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 23.45%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UUUU

1 день
-1.64%
1 месяц
-23.19%
С начала года
23.45%
6 месяцев
14.26%
1 год
389.10%
3 года*
47.62%
5 лет*
24.59%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с GGLL
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с LEUUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

URAA vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAUUUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

4.13

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.58

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

7.43

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

17.03

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

4.13

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.14

+0.50

Корреляция

Корреляция между URAA и UUUU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и UUUU

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAA и UUUU

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и UUUU.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-99.64%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-51.28%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-92.36%

+51.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-92.66%

+66.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

22.38%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и UUUU

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 22.68%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

22.68%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

71.79%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

94.90%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

73.14%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

72.03%

+16.27%