Сравнение URAA с UUUU
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) is Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock. Over the past year, URAA returned -26.31% vs 41.63% for UUUU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URAA и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью -19.74%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -23.92%
- 6 месяцев
- -44.22%
- С начала года
- -19.74%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам URAA и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -19.74% | 183.43% | -7.90% |
Correlation
The correlation between URAA and UUUU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between URAA and UUUU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. UUUU — Ранг доходности на риск
URAA
UUUU
Сравнение URAA c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.72 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.39 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и UUUU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -99.64% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -57.90% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -95.03% | +28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -92.64% | +63.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 30.09% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и UUUU
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 16.29% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 64.56% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 93.82% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 73.33% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 72.59% | +16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и UUUU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and UUUU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (19.09%) compared to UUUU (16.29%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор