Сравнение URAA с UUUU
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 203.67% for UUUU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URAA и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 19.46%.
URAA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 69.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 203.67%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам URAA и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 10.16% | 88.33% | -26.53% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 19.46% | 183.43% | -12.31% |
Correlation
The correlation between URAA and UUUU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between URAA and UUUU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. UUUU — Ранг доходности на риск
URAA
UUUU
Сравнение URAA c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.00 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.05 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.18 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок URAA и UUUU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -99.64% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -51.28% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -92.60% | +48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -92.65% | +65.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 25.44% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и UUUU
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 25.52%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 25.52% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | 65.04% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 94.13% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 73.02% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.87% | 72.53% | +16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и UUUU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 9.24% | 9.14% | 4.36% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and UUUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAA has higher volatility (28.36%) compared to UUUU (25.52%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор