Сравнение URAA с LEU

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -24.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEU равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URAA и LEU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и LEU.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.