Сравнение URAA с LEU
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) is Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%), while LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock. Over the past year, URAA returned -26.31% vs -35.29% for LEU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URAA и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность -34.13%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -39.42%.
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
Сравнение доходности по годам URAA и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 49.32% |
Correlation
The correlation between URAA and LEU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between URAA and LEU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. LEU — Ранг доходности на риск
URAA
LEU
Сравнение URAA c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAA | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.53 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.83 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAA и LEU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -99.98% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.83% | -66.37% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -97.83% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -74.05% | +45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.28% | 42.63% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и LEU
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 19.09%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 22.67%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 22.67% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.34% | 64.01% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.55% | 91.78% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.21% | 86.86% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.21% | 82.50% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и LEU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and LEU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.67%) compared to URAA (19.09%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs LEU's -99.98%.
URAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAA и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор