PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URA имеют среднегодовую доходность 15.90%, а акции V немного впереди с 15.98%.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between URA and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.32

Over the past year, the correlation between URA and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

URA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.56

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.68

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.73

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.57

+3.87

URA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и V

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-51.90%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-17.18%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-20.38%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-28.60%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-36.36%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-12.96%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-8.26%

-66.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

10.73%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и V

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

5.57%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

17.57%

+22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

22.35%

+28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

22.82%

+21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

24.45%

+13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и V

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

URA and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs V's -51.90%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор